Центральный железнодорожный вокзал города Пенза, обслуживающий поезда дальнего следования и пригородные электропоезда, расположен на железнодорожной станции Куйбышевской железной дороги – Пенза -1. Через него проходят транзитные поезда дальнего следования, идущие до Владивостока, Новосибирска, Красноярска, Казани, Самары, Адлера, Анапы и других городов. До Москвы и Санкт-Петербурга с вокзала Пензы отправляются прямые скорые поезда.
Торжественное мероприятие, посвященное закладке станции, состоялось в 1873 году. Старое деревянное здание вокзала было снесено в 1909 году и на его месте начали строительные работы по возведению нового кирпичного здания с отапливаемым залом ожидания. В 1923 году строительство здания Пензенского вокзала завершилось. В начале 1970-х годов историческое здание вокзала было снесено.
В 1975 году на его месте было выстроено современное здание Пензенского вокзала. На сегодняшний день, после капитальных ремонтов и реконструкций здание железнодорожного вокзала Пензы имеет несколько комфортабельных залов ожидания, комнату матери и ребенка, электронное табло, систему видеонаблюдения, гостиницу, справочную, работающую круглосуточно.